Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Fundusze inwestycyjne, Papiery dłużne, Stopa zwrotu kapitału, Zysk, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Strony: 60-63
Język publikacji: Polski
Stabilność zysków z funduszy papierów dłużnych w latach 2002-2005
Abstrakt
Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: czy wyniki funduszy w latach wcześniejszych mają wpływ na ich pozycje w roku następnym, czy ryzyko i dochód są ze sobą dodatnio skorelowane. Pod uwagę wzięto 12 funduszy papierów dłużnych notowanych nieprzerwanie w latach 2002-2005. Wyliczono dzienne stopy zwrotu tych funduszy, średnie roczne stopy zwrotu, odchylenia standardowe dziennych stóp zwrotu oraz procentową liczbę dni, w których wartość jednostki uczestnictwa danego funduszu wzrastała. W celu odpowiedzi na zadane pytania wyliczono współczynniki korelacji rangowej Spearmana, korelacji liniowej Pearsona i współczynniki zgodności oraz określono ich statystyczną istotność.