Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Efektywność rynku, Stopa zwrotu kapitału, Informacja rynkowa, Indeks giełdowy, Analiza statystyczna
Strony: 38-41
Język publikacji: Polski
Pobierz
Testy serii w ocenie efektywności informacyjnej największych giełd europejskich
Jarosław Rybczyński
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę losowego charakteru zmian wartości indeksów giełdowych przy zastosowaniu statystycznych testów serii. Obliczenia dotyczą głównych indeksów trzech największych europejskich rynków akcji: giełdy w Londynie - indeks FTSE-100, giełdy w Paryżu -indeks CAC40, giełdy we Frankfurcie - index DAX. Obliczenia zostały przeprowadzone dla okresów od pierwszego notowania danego indeksu do października 2006 r.
Publikacje z rocznika