Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Pomiar ryzyka, Indeks giełdowy
Strony: 41-45
Język publikacji: Polski
Pobierz
Stabilność indeksu ryzyka beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2006
Katarzyna Byrka-Kita
Abstrakt
Podkreślono, że kluczowym narzędziem pomiaru ryzyka, a także szacowania oczekiwanych stóp zwrotu jest współczynnik beta. Beta stanowi miarę jedynie ryzyka rynkowego. Do oceny stabilności współczynników beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystano test Chowa. Badanie objęło 118 spółek notowanych na GPW w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2006 roku. Za odpowiednik portfela rynkowego przyjęto Warszawski Indeks Giełdowy.
Publikacje z rocznika